Litaverna blefvo år för år alltmera uttröttade af kriget och började göra svårigheter vid de bidrag, som fordrades för ytterligare rustningar. Dessutom hade den tappre Kodkewitz aflidit under förra turkiska fejden. Dessa omständigheter jämte Sigismunds ovanliga försumlighet gjorde, att Gustaf Adolf väntade föga motstånd vid ett anfall mot Kurland och Livland. Midsommartiden 1625 seglade han därför med en betydlig styrka öfver till Riga, hvarifrån han åt alla sidor angrep fienden. Jakob de la Gardie och Gustaf Horn sändes åt Livland, där de inom några månader intogo Dorpt, Neyenhusen, Marienburg, Trikal, Adzel m. m., så att nästan hela landet blef eröfradt. Konungen själf, åtföljd af Johan och Per Banér, Gyllenhielm, Arnheim, unge Thurn med flera, tågade land- och flodvägen uppför Dyna och intog Kockenhusen, Berson, Seelburg och Scheffling m. m., hvarefter de utbredde sig öfver hela Kurland och eröfrade Birzen, Bautske och Mitau. Detta allt skedde under föga motstånd. Det fanns väl tvenne dugliga fältherrar hos polackerna, nämligen Kristoffer Radziwill och Gosiewsky, men Sigismund förordnade den gamle Leo Sapieha till anförare och Gosiewsky endast som underbefälhafvare till hans biträde. Sapieha däremot brydde sig icke om Gosiewsky utan lämnade allt förtroende åt sin unge oerfarne son, Stanislaus. Härigenom tyckte sig Radziwill och Gosiewsky förfördelade och drogo sig tillbaka. Krigsrörelserna fingo en både lam och förvirrad gång.
Emellertid kunde Maria Eleonora icke gifva sig någon ro i Sverige utan seglade öfver till Reval. Härifrån ville hon med all makt resa till lägret, ehuru man föreställde henne, att vägen dit förde långs igenom det af pesten anstuckna Livland. Gustaf Adolf öfvertalade henne dock att stanna kvar genom löftet att om några veckor själf komma till Reval. Han hoppades verkligen, att polackerna skulle lyssna till billiga fredsvillkor, och hade därför ditsändt några underhandlare; men dessa blefvo fängslade, fientliga trupper samlades i Kurland, och Gustaf Adolf insåg nödvändigheten af ett vintertåg för att skydda sina eröfringar. Han befallde dock att tills vidare hålla detta hemligt för drottningen och gick sedan med en tämlig styrka upp emot Kockenhusen. Tåget medförde både faror och besvär. Fienden hade besatt andra stranden, och konungen fick en gång sin häst dödad af en därifrån kommande styckekula. Sedermera sjuknade flera äfven af hans närmaste omgifning, så att han själf måste förrätta de flesta göromålen. Jag är, skref han till Axel Oxenstierna, både sekreterare och kamrerare. Vore ock kalefaktorn sjuk, så blefve jag omnia tria. Vid erhållen underrättelse, att Sapieha hade en tämlig styrka samlad vid Wallhof, tog Gustaf Adolf tusen valda musketerare och så mycket rytteri, som i hastigheten kunde samlas, och ryckte därmed den 5 januari 1626 öfver Dyna och sedan rakt emot fienden. Denne blef varnad, tände därför eld på byn och förskansningarna och tågade ut på fältet en slagordning, hvilken dock efter polska vanan var föga ordentlig. Det var den 6 januari tidigt om morgonen, då svenskarne ryckte fram. Unge Thurn förde högra, Gustaf Horn och under honom Teuffel vänstra flygeln; konungen själf ledde det hela. Efter en kort strid grep polska rytteriet och sedan fotfolket till flykten. Sju hundra slagna lågo på fältet; ett hundra femtio fångar och däribland Gosiewsky själf fördes till svenska lägret jämte fem fanor, tre fältstycken och all fiendens tross. Svenskarnes förlust var så godt som ingen. Detta var den första ordentliga träffning, som Gustaf Adolf vann. De la Gardie, Wrangel och alla de äldre fältherrarne voro frånvarande, så att konungen ensam ägde hela förtjänsten af så väl planen som utförandet.
Efter träffningen vid Wallhof voro svenskarne tryggade för ytterligare anfall. Gustaf Adolf ville ej heller under den kalla årstiden företaga något längre tåg mot det fientliga landet utan återvände till Riga. Här utdelade han åt sina trogna vänner Braherna, Gyllenhielm, Klas Fleming, Banérerna, unge Thurn med flera en mängd livländska gods, dels för att belöna deras tjänster, dels för att göra dem desto ifrigare till det nyss eröfrade landets försvarande. Till styresman öfver Livland förordnades Jakob de la Gardie med säte i Riga, öfver Estland åter Johan de la Gardie i Reval. Till denna sistnämnda stad skyndade Gustaf Adolf till drottningens möte och tillbragte där sista hälften af januari och hela februari månader, hvarefter de tillsammans begåfvo sig till Sverige.